Les produits financiers dérivés - Méthodes d'évaluation eBook

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Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs. Cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement : les notions de base ; le principe d'évaluation par arbitrage et l'approche Black-Merton-Scholes (avec un accent sur la gestion d'un portefeuille de dérivés, sur les options américaines et exotiques) ; les taux d'intérêt stochastiques, méthodes numériques,modélisation de la volatilité et autres dynamiques pour l'actif sous-jacent ; des thèmes plus spécifiques tels les swaps, le risque de crédit et l'évaluation des titres d'entreprises en tant qu'options. Des exercices d'application sont proposés à chaque fin dechapitre et plusieurs codes Mathematica sont fournis.
INFORMATION
DATE DE PUBLICATION 2005-Sep-08
ISBN 9782100493715
AUTEUR Pascal François
TAILLE DU FICHIER 8,55 MB

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L'intérêt du portefeuille réside dans sa constitution à partir d'actifs qu'il est possible de couvrir sur les marchés financiers ; précisément, sur le marché des produits dérivés. Techniquement, les hypothèses sont similaires à celles régissant les modèles d'évaluation des options financières avec des prix de l'actif réputés suivant un mouvement géométrique brownien.

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