Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières eBook

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Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de l'efficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie. La première partie traite ainsi de la théorie financière et de l'hypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments d'analyse. La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.
INFORMATION
DATE DE PUBLICATION 1998-Jan-01
ISBN 9782717835656
AUTEUR Valérie Mignon
TAILLE DU FICHIER 10,35 MB

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Accueil » Economie et Gestion » Modélisation ARCH des rentabilités boursières de l'indice bancaire. Les séries financières sont en effet caractérisées par une volatilité variable et par des phénomènes d'asymétrie qui ne peuvent être pris en compte par les modélisations de type ARMA.

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